Regra de negociação técnica melhorada em movimento

Uma norma de negociação técnica melhorada em média móvel Fotis Papailias e Dimitrios D. Thomakos Resumo: Este artigo propõe uma versão modificada do preço amplamente utilizado e das estratégias de negociação cruzada média móvel. A abordagem sugerida (apresentada em sua única versão longa) é uma combinação de sinais de compra cruzada e um valor de limiar dinâmico que atua como uma parada dinâmica. O comportamento comercial e o desempenho dessa estratégia modificada são diferentes da abordagem padrão, com os resultados mostrando que, em média, a modificação proposta aumenta o retorno cumulativo e o índice de Sharpe do investidor, ao mesmo tempo em que exibe uma diminuição máxima menor e menor tempo de redução do que a estratégia padrão . Downloads: (link externo) sciencedirect / science / article / pii / S0378437115001752 Texto completo apenas para assinantes do ScienceDirect. O Diário oferece a opção de disponibilizar o artigo on-line on Science Direct por uma taxa de 3.000 obras relacionadas: Este item pode estar disponível em outros lugares no EconPapers: procure itens com o mesmo título. Referência de exportação: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML / Text Physica A: Mecânica estatística e suas aplicações atualmente são editadas por K. A. Dawson. J. O. Indekeu. ELE. Stanley e C. Tsallis Mais artigos em Physica A: Mecânica Estatística e suas Aplicações dos dados da Série Elsevier mantidos por Shamier, Wendy (). Uma Política de Comercialização Técnica Motivadora Melhorada Fotis Papailias pesquisa quantal Escola de Administração da Universidade de Queens Dimitrios D. Thomakos Universidade do Peloponeso - Escola de Gestão e Economia Série de Documentos de Trabalho da Pesquisa Quantf No. WP01 / 2014 Resumo: Este artigo propõe uma versão modificada do preço amplamente utilizado e das estratégias de negociação cruzada média móvel. A abordagem sugerida (apresentada em sua única versão longa) é uma combinação de sinais de compra cruzada e um valor de limiar dinâmico que atua como uma parada dinâmica. O comportamento comercial e o desempenho dessa estratégia modificada são diferentes da abordagem padrão, com os resultados mostrando que, em média, a modificação proposta aumenta o retorno acumulado e a razão de Sharpe do investidor enquanto exibe uma redução menor e uma redução menor do que a estratégia padrão . Número de páginas em arquivo PDF: 32 Palavras-chave: Dow Jones, ETF, Taxa de câmbio, Média móvel, Cross-over de preços, SP500, Limiar, Parada final, Análise técnica, Negociação técnica, Estratégias de negociação JEL Classificação: C00, C10, C50, G00, G11, G14, G15, G17 Data de publicação: 13 de setembro de 2011 Última revisão: 2 de junho de 2014 Papaíades de citação sugeridas, Fotis e Thomakos, Dimitrios D. Uma Regra de Negociação Técnica de Moeda Melhorada (1 de junho de 2014). Série de documentos de trabalho de pesquisa Quantf nº WP01 / 2014. Disponível na SSRN: ssrn / abstract1926376 ou dx. doi. org/10.2139/ssrn.1926376 Informações de contato